Понедельник , 18 октября 2021
Home / Аналитика / Как быть правым и все равно терять средства

Как быть правым и все равно терять средства

Всем понятно, что секрет удачного трейдинга™ заключается в том, чтоб почаще быть правым, чем ошибаться. Трейдинг — это до этого всего ум. Наверняка, если вы бываете правы почаще, чем ошибаетесь, то практически нереально НЕ зарабатывать средства, так что же вы ожидаете? Ведь это были бы вы 👇

О этом никто не гласит, но все наилучшие трейдеры пришли в Goldman Sachs из McDonalds. Это один из самых огромных секретов денежной промышленности.

Достижение «высшая точка сарказма» разблокировано 😎

Хорошо, если вы хоть как-то имели дело с рынками, то, наверняка, понимаете, что быть правым либо неправым по сути не основное.

Как произнес Сорос,

«Дело не в том, правы вы либо нет, а в том, сколько средств вы получаете, когда правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь».

FXCM провели несколько исследовательских работ на данную тему. 1-ое из их — в 2010 году.

Процент закрытых с прибылью сделок по денежным торговым парам.

На диаграмме показаны результаты для набора данных из наиболее чем 12 миллионов настоящих сделок, совершенных клиентами FXCM по всему миру в 2009 и 2010 гг. Отобраны 15 самых фаворитных посреди клиентов FXCM денежных торговых пар.

Голубые столбцы демонстрируют процент сделок, закрытых клиентами с прибылью. К примеру, в EUR/USD, самой пользующейся популярностью денежной паре, клиенты FXCM, вошедшие в подборку, получили прибыль по 59% собственных сделок и убытки по 41%.

12 миллионов сделок, и «выгодные» преобладают в каждой паре, не считая AUDJPY. При всем этом мы знаем, что 70–90% розничных трейдеров теряют средства. Как такое может быть?

Средняя прибыль/убыток на сделку (в пипсах)

Ах да, вот в чем дело! Негативное ожидание, возникающее из-за того, что убытки по проигрышным сделкам превосходят прибыль по удачным.

В данных есть точная закономерность. Средний убыток по неуспешным сделкам приблизительно в два раза превосходит среднюю прибыль по удачным. Таковым образом, мы имеем 59% выгодных сделок, но соотношение прибыль/убыток, близкое к 0,5:1.

Давайте симулируем надлежащие кривые капитала по 100 сделкам (риск по каждой 2%). 👇

Симулятор кривых капитала

Все сценарии ведут к убыткам…

Ну отлично, давайте попробуем расширить спектр сценариев до 100 и прирастить горизонт до 200 сделок.

Все дороги в конечном счете ведут к Риму разорению, и точно не сулят прибыли!

FXCM выпустили это исследование в рамках управления «Черты удачных трейдеров» и выложили на собственном веб-сайте. В 2014–2015 гг. они повторили исследование, увеличив размер подборки до 43 миллионов сделок. Как и следовало ждать, результаты (англ.) оказались подобными.

С момента первого исследования прошло уже 10 лет, статья о чертах удачных трейдеров как и раньше доступна на их веб-сайте (совместно со всеми обыкновенными советами о том, чтоб убытки фиксировать стремительно, выгодные позиции задерживать подольше и придерживаться соотношения риск/доходность не наименее чем 1:1).

Но если все о этом знают, то почему на веб-сайте всякого брокера до сего времени висят эти предупреждения? 👇 👇 👇 👇 👇

73,42% процента розничных инвесторов теряют средства, торгуя договорами на разницу цен через этого провайдера.

Неуж-то все дело в нашем драгоценном и хрупком эго и неспособности совладать с своими ошибками? Разумеется, неувязка частично в этом, но недозволено ли это просто обойти при помощи нескольких легких правил и управления капиталом?

Снова же, если это все, что для этого необходимо, то почему все вокруг еще не разъезжают на Lamborghini? Обязано быть что-то еще.

Неопределенность

Для наглядности мне пригодится некое количество графиков. Возьмем для примера EURUSD, часовой таймфрейм в мае.

Область энтузиазма на графике находится у 1,1991. Рынок в очевидном восходящем тренде, преодолевает сопротивление опосля пары попыток, тестирует его уже сверху, находит покупателей и поднимается сначало до 1,2150. 👇

Потом курс ворачивается к поддержке 1,1991, находит покупателей, опосля что следует наиболее мощное ралли на 90 пипсов. Рынок добивается максимума на отметке 1,12181, до этого чем несколько скорректироваться…

Читайте также:  Биткоин корректируется в ожидании новейшего роста фондовых индексов

Когда это происходит, каковой ход мысли трейдера?

«Смотрится бычьи. График смотрится так, будто бы рынок желает прорваться выше. Означает, необходимо применять понижения как способности для покупки».

По мере того как рынок консолидируется и готовится к очередной атаке на сопротивление, трейдер равномерно закупается на понижениях в ожидании прорыва. Что происходит далее?

Рынок проваливается ниже (через голубую линию), выбивая стопы одних и проверяя решимость остальных трейдеров. Что сейчас?

Рынок возвратился в середину спектра. Как будет рассуждать наш гипотетичный трейдер в данной точке?

«Кратковременно картина быстрее медвежья. Похоже, что курс собирается вновь протестировать нижнюю границу спектра, так что я продам на ретесте данной голубой полосы, а позже откуплюсь назад у 1,1991».

Что происходит далее?

Трейдер опять попадает в ловушку. (А в вправду плохой денек он продаст к тому же у 1,2181, чтоб усреднить стоимость открытия позиции.)

[Только] неудачники пробуют усреднять убыточные позицииНо пока что давайте представим, что он прислушался к голосу разума и не стал пробовать «усреднить» убыточную позицию.

Опасности трейдер соизмерял идеально, но все равно два раза был выбит по стоп-лоссу, хотя начальный тезис о бычьем тренде и возможном прорыве сопротивления был «верным». Он попался в ловушку, переключив внимание на текущий момент и упустив из виду общую картину.

Так что необходимо нечто большее, чем одно лишь управление капиталом…

Понимаете, в чем еще состоит разочаровывающая драматичность для нашего трейдера? Он мог открыть лонг по совсем схожей стоимости в 2-ух различных вариантах, и ситуация бы при всем этом развивалась совсем по-разному. Давайте взглянем на график снова.

Покупка на ✖ 12 числа –> два денька в зоне неопределенности (и в убытке).

Покупка на ✔ 14 числа –> незамедлительное продолжение тренда и не плохая прибыль практически без просадок.

Во 2-м случае трейдер, открывающий позицию у ✔, просто даже не получает шанса попортить сделку. Риск ясно определен, и при иных равных критериях выделенный цветом спектр должен служить поддержкой. Если эта поддержка не отрабатывает, трейдер может закрыть позицию с минимальными потерями. У него будет точный сигнал и решение, которому необходимо следовать.

Трейдера же, покупавшего у ✖ и продавшего у ✔, поняло разочарование, так как в итоге реализовалась его начальная торговая мысль, но она уже не принесла ему ничего, не считая убытка.

Он может злиться на рынок либо на самого себя. По сути даже не так принципиально, на что конкретно вы будете злиться, так как в гневе люди не принимают правильных решений.

Что трейдеры могут этому противопоставить? Как им избежать неопределенности, гнева и всех тех отрицательных эмоций, что приводят к наихудшим торговым решениям?

Терпение

Тяжело что-то добавить к тому, как растолковал этот момент Trader SZ 👇

Катализаторы

Катализаторы делятся на два главных типа.

Движения цены: вход у ✔ в примере выше — не плохая иллюстрация.

Назовите это движениями цены, техническими триггерами, потоком ордеров либо как угодно. В базе собственной все это сводится к одному и тому же. Рынок подал некий сигнал, покупки очевидно затмили реализации, и, как следствие, рынок двинулся выше.

Фундаментальные характеристики: познание того, что происходит, понижает чувство неопределенности.

Осознавать фундаментальные характеристики не означает быть правым. Это быстрее метод фильтрации инфы. Как и почему рынок реагирует на эту точку данных, какова общая склонность к риску у игроков рынка и что это значит для этого рынка на данном временном горизонте? Это также помогает осознать, что следует отторгать сходу как совершеннейшую чушь.

Как трейдер, создание наилучших фильтров для рынков и ситуаций на их — одна из самых принципиальных вещей, которые вы сможете создать, если не желаете восполнить собой еще одну грустную статистику.

 

ПОНРАВИЛАСЬ НОВОСТЬ: Как быть правым и все равно терять средства — поделись ссылкой на НАШ веб-сайт

About Adminer

Check Also

Анализ коэффициента NVT

Соотношение цены сети к объёму транзакций (коэффициент NVT) обрисовывает связь меж рыночной капитализацией и объёмами …

Добавить комментарий