Четверг , 6 мая 2021
Home / Майнинг / Индикаторы для торговли биткойном: управление для трейдеров

Индикаторы для торговли биткойном: управление для трейдеров

Сейчас предлагаем увлекательное управление на тему индикаторов в криптовалютном трейдинга от опытнейшего трейдера под ником DKCrypto. По его словам, ему нередко задают приблизительно однообразные вопросцы, и потому он решил составить всепригодное управление.

Меня временами спрашивают, какие индикаторы я использую, торгуя Биткойном. Потому я решил написать о этом статью.

Принципиально осознать, что это только моё личное мировоззрение, а не денежные советы. Также это недозволено считать экспертным заключением. Читая эту статью, вы должны разглядывать её так же, как всякую другую информацию. Инспектируйте, проводите собственные исследования и никогда не ведите торговлю, основываясь на чужом мировоззрении.

Не считая того, я торгую на денежных рынках наиболее 20 лет, так что в определённых вопросцах у меня выработана «мышечная память», которую не обрести, просто прочитав управление по трейдингу, и которую нереально передать в обзоре торговых индикаторов. Обычно это приходит с опытом, а опыт предполагает валютные утраты. Удостоверьтесь, что вы всё это осознаёте.

Итак, приступим.

Философия трейдинга

Чтоб осознать, как я использую описанные ниже индикаторы, принципиально иметь представление о том, в какого рода торговле я их применяю. Обычно я не торгую в весьма недлинные промежутки (такие как несколько часов либо даже дней). Вероятны исключения, но большая часть моих сделок продолжаются от нескольких дней до нескольких месяцев, если выбрана верная позиция. Также заметьте, что всё, о чём я тут пишу, можно перенести на классические рынки, но (на мой взор) оно намного наиболее полезно в торговле биткойном. Я также тут очевидно исключаю альткойны.

Дальше, моя базисная предпосылка состоит в том, что я могу выиграть от 2-ух главных поведенческих типов торговли:

  • Наращивание импульса: В этом случае я определяю тренд, который в наиблежайшее время может усилиться. Может быть, он уже обрёл приверженцев/уже накопились позиции, но он ещё ни при каких обстоятельствах не раздут и в его отношении имеется много скепсиса. Нередко это именуют «взбираться на стенку опасений». Это значит, что рынок движется в определённом направлении, но это направление ещё не многим ясно и у большинства людей есть опаски, потому они не вкладываются на полную. А как следует, им ещё есть куда увеличивать позиции. Кульминация такового типа торговли – «сбитая верхушка», если это длинноватая ставка и «капитуляция», если это маленькая ставка. Такие сделки могут продолжаться некоторое количество дней, но нередко они продолжаются недельки либо месяцы. Ключ к такому типу торговли в том, чтоб найти начало и конец таковых наиболее длительных движений (что также предполагает осознание того, что не является началом либо концом).
  • Иррациональный оптимизм: Это тип торговли, где базисная предпосылка такая, что хоть какое излишество – это плохо/некорректно. Сущность идеи в том, что когда все уже заняли определённые позиции, для предстоящего движения в том же направлении не достаточно потенциала. В неком смысле этот тип торговли противоположен первому, но обычно он наиболее короткосрочный и может служить полезным дополнением для управления позициями при импульсной торговле. Я чувствую себя некомфортно, когда подавляющее большая часть участников рынка придерживаются такого же представления, что и я. Это значит, что я следую за массой и могу быть обязан продавать по нерентабельной стоимости из-за «естественных» рыночных сил либо даже из-за какого-либо подлого маркетмейкера, который увидит подходящую возможность. Обычно таковая торговля (когда я занимаю позицию, обратную большинству) разрешается или длинноватым сжатием (цены резко падают, так как из-за стоп-сигналов запираются длинноватые позиции с левериджем, из-за чего же срабатывает ещё больше стоп-сигналов и цены падают ещё посильнее), или маленьким (цены резко вырастают, так как из-за стоп-сигналов запираются недлинные позиции, из-за чего же срабатывает ещё больше стоп-сигналов и цены вырастают ещё больше). В целом опосля окончания таковой торговли большая часть индикаторов настроений ворачиваются в нейтральное состояние.
  • Таковым образом, если резюмировать вышеупомянутое, можно сказать, что я обычно торгую длительно (несколько месяцев), но в недлинные промежные периоды сокращаю свои позиции либо даже меняю их на обратные.

    Отмечу, что это не обхватывает управление размерами позиций и рисками, которое представляет ключ к длительному выживанию.

    Индикаторы

    Итак, разглядим индикаторы, которые я в главном использую в своём стиле торговли.

    Наращивание импульса

    Этот тип сделок правильно найти труднее, и для этого нет какого-то одного индикатора, на который можно положиться. В целях реального обзора я буду полагать ДЛИННУЮ торговлю (т. е. покупку позиции и прибыль с роста цен), но обратное описанным наблюдениям будет применимо к КОРОТКОЙ торговле.

    а) Определение начала

    Начало ДЛИННОЙ торговли на наращивании импульса – это, по определению, конкретный конец консолидации либо обвала. Цель – найти, где быть может начало новейшего бычьего рынка.

    Наиболее высочайшие минимумы и наиболее высочайшие максимумы

    1-ый индикатор, сигнализирующий о изменении рыночной структуры с нейтральной/медвежьей на бычью, – это возникновение на графике всё наиболее больших минимумов, за которыми следуют всё наиболее высочайшие максимумы. Принципиально, чтоб производились оба условия. Если поглядеть на поведение цены биткойна в конце 2018 г., то можно чётко узреть на графике всё наиболее высочайшие минимумы (с каждым новеньким спадом стоимость не опускалась ниже собственного самого низкого уровня за этот период, и практически любой новейший минимум был выше, чем предшествующий). Заметьте, что это не гонка; мы ждём, когда покажутся важные минимумы. Не каждое движение добивается минимума либо максимума.

    графика: Medium

    Не запамятовывайте, что мы пытаемся осознать, достигнула ли стоимость дна и изменяется ли рыночная структура. Никуда торопиться не надо. Не надо запрыгивать в какую попало сделку; можно подождать и поглядеть, что будет происходить. Когда рыночная структура поменяется, она выдержит довольно длительно, чтоб заработали даже те, кто не изловит минимум. О попытках угадать дно молвят «ловить ножик», поэтому что они изредка отлично кончаются.

    В приведённом примере можно было убедиться только в том, что имели пространство всё наиболее высочайшие минимумы, но всё наиболее больших максимумов не было. Чтоб данный тип торговли был удачным, необходимо и то и это. Понятно, что охото запрыгнуть в сделку как можно ранее, поймав начало прорыва, и я могу испытать схожее с маленькими суммами, но это будет игра на фортуну, и мой опыт указывает, что такие сделки не приносят содержательной прибыли в длительной перспективе. Но когда вправду случится прорыв и будут также всё наиболее высочайшие максимумы, будет выполнено 2-ое условие.

    Тут как и раньше остаётся вопросец расчёта времени: брать сходу на прорыве либо подождать повторного доказательства. Обычного ответа нет, но если поглядеть на продолжение движения из предшествующего примера, то можно узреть, что и то и это имело смысл.

    графика: Medium

    Если б вы приобрели сходу на прорыве, то заработали бы много средств, а если б довольно длительно подождали доказательства, то заняли бы длительную позицию в наиболее размеренной ситуации, но пропустили бы маленький бычий и таковой же маленький медвежий рынок.

    Консолидационный дрейф

    2-ой индикатор, который говорит мне, что рыночная структура, может быть, поменялась, – это общий «дрейф» первого консолидационного периода опосля новейшего наиболее высочайшего максимума. Мой опыт указывает, что, если рыночная структура сменилась с медвежьей на бычью, периоды консолидации показывают маленький дрейф ввысь. Поглядите на две консолидации опосля прорыва, который мы разглядели выше.

    графика: Medium

    графика: Medium

    В обоих вариантах можно узреть, что опосля существенного движения ввысь стоимость консолидировалась, но сохранила структуру всё наиболее больших минимумов и максимумов. Если б рыночная структура не поменялась, то уместно было бы ждать заместо этого фигуру «голова и плечи» либо нечто схожее, как было незначительно позднее.

    графика: Medium
    Улучшение макрофакторов

    Это самый непростой нюанс определения начала устойчивой импульсной торговли. Если по-простому, то «что-то обязано поменяться». Мой опыт указывает, что обычного длительного истощения продавцов и сопровождающей его капитуляции недостаточно для новейшей бычьей рыночной структуры. Обязана быть сила, из-за которой возможно, что актив, который вы рассматриваете, будет расти в течение длительного периода. Снова же, чтоб оценить это, торопиться некуда. Сущность импульсной торговли не в том, чтоб буквально изловить верхушку либо дно, а в том, чтоб установить, ожидается ли длительный рост.

    В случае биткойна – рискового денежного актива, который всё ещё отыскивает свою роль, но, быстрее всего, или перевоплотится в незапятнанный спекулятивный актив, или будет становиться всё поближе к дезинфляционному запасному активу, – главные макропеременные, которые можно разглядеть, – это глобальная (либо даже лишь южноамериканская) валютная масса (которая по мере собственного роста просто толкает все активы ввысь), также предложенное Вилли Ву отношение сетевой цены биткойна к транзакциям (NVT), представляющее собой попытку сделать аналог коэффициента стоимость/прибыль для криптовалюты.

    Говоря о валютной массе, я уверен, что, посмотрев на последующий график, можно сказать, что в крайнее время что-то поменялось.

    Валютная масса. : FRED

    Когда Федеральная запасная система жестко наращивает валютную массу, как было в 2020 г., разумеется, что для цен на активы начинается новенькая эпоха. К слову, схожее изменение (хотя его труднее узреть на нелогарифмическом графике) имело пространство, когда родился Биткойн.

    Читайте также:  Биткойн – это здравый смысл

    : FRED

    Что касается дела NVT, то здесь всё несколько проще, потому что у Вилли Ву есть веб-сайт (woobull.com), где можно даже отыскать индикатор «покупки/реализации», с помощью которого мысль полностью самоочевидна.

    «Network Value to Transactions», сокращённо NVT. В переводе на российский – отношение цены сети биткойн (её капитализация) к объёму транзакций в баксах США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке).
    : WooBull

    Не считая того, если вы всёрьёз интересуетесь криптой, сможете добавить к своим наблюдениям рассмотрение новейших тенденций, таковых как ICO либо децентрализованные деньги (общая зарезервированная стоимость [TVL] была хорошим индикатором для новейшего бычьего разбега). Наличие новейшего варианта внедрения, который люди начинают массово употреблять, обычно весьма положительный символ для цены, независимо от того, что вы лично думаете о этом варианте внедрения.

    В сути, это всё, что касается определения начала импульсной торговли биткойном, на мой взор. Есть ещё кое-что, что может посодействовать, но это в значимой степени относится к «мышечной памяти» и мне трудно это обрисовать. Я считаю, что вышеизложенного полностью довольно, чтоб найти начало импульсной торговли.

    б) Определение конца

    К счастью, найти конец импульсной торговли проще (на мой взор), чем начало. Нужно находить капитуляцию, нередко именуемую «сбитой верхушкой» в случае длинноватой торговли. Напомню, мы тут рассматриваем длинноватую торговлю, но всё написанное применимо и к недлинной, лишь всё будет напротив. Нужно отыскать момент, когда все, кто не инвестировал ранее, сдались и закупились из-за ужаса упущенной выгоды.

    В случае биткойна «сбитая верхушка» нередко наблюдается в конце параболического роста, другими словами такового, где можно нарисовать параболу, соединив минимумы на графике. Когда таковая парабола нарушается, обычно это конец среднесрочного движения (но не непременно бычьего рынка).

    графика: Medium

    Последующее, что необходимо узреть, – это получится ли последующему эпизоду роста опять достигнуть наиболее высочайшего максимума. Если да, то нарушенная парабола, быстрее всего, пока не значит конец бычьего рынка. Но если нет, то весьма возможно, что это наилучший момент, чтоб выйти из импульсной торговли.

    В конце концов, капитуляция, как длинноватая, так и маленькая, происходит при очень высочайшем объёме (см. зелёные и красноватые столбцы в нижней части графика выше).

    Этого довольно, чтоб осознать, что для вас, пожалуй, стоит выйти из торговли. Может быть, медвежий рынок не формируется, но, быстрее всего, некое время будет наблюдаться объединение и нейтральная рыночная структура.

    Не считая того, если вы имеете дело с пузырём, то я нередко следил, как пузыри вырываются ввысь из упрочившегося канала тренда и потом за весьма куцее время вырастают на 100%, опосля чего же наступает обвал. Я называю это «крышей пузыря», и так было как в случае биткойна в 2017 г., так и в случае NASDAQ в 2000 г. Когда вы видите схожее движение в течение наиболее длительного периода (напомню, я не торгую в границах нескольких часов либо только одного-двух дней), то обычно идеальнее всего бежать.

    графика: Medium

    На этом всё, что касается того, что я называю «наращиванием импульса». Это основной компас в моей торговле, который описывает, ожидаю ли я длинноватую либо маленькую ситуацию. Я стараюсь избегать маленьких продаж во время бычьего рынка и длинноватых позиций во время медвежьего рынка. Это значит, что я никогда не ловлю дно и не продаю на абсолютной верхушке. Но это также означает, что я занимал длинноватую позицию по биткойну с апреля 2017 г. по январь 2018 г., маленькую с марта 2018 г. по март 2019 г. и опять занимаю длинноватую с июля 2020 г. Этого совсем довольно, чтоб получить основательную прибыль, и это вызывает намного меньше стресса, чем пробы изловить короткосрочные структуры.

    Иррациональный оптимизм

    Как уже говорилось, этот тип торговли применим к наиболее маленьким промежуткам, и я в главном использую его как дополнение к своим длительным торговым позициям, которые постоянно основаны на импульсе. Это хорошее дополнение, потому что оно помогает совладать со ужасом и жадностью, которые будут пробовать вынудить вас мучиться при каждой сделке, независимо от того, обернётся ли она отлично либо плохо. Когда фиксируешь прибыль в процессе торговли, это весьма не плохое чувство (и, по моему воззрению, принципиальное, чтоб быть удачным), и данный способ замечательно для этого подступает.

    Торговля на иррациональном оптимизме стремится найти излишества, которые неустойчивы и будут корректироваться. Как следует, занимаются позиции, обратные большинству, когда это большая часть добивается крайностей. Отменная новость в том, что для этого типа торговли необходимо только два индикатора.

    Ставки по левериджу

    Люди, которые ведут торговлю биткойном с левериджем, используя пожизненные фьючерсы (другими словами трейдеры с большей вероятностью попасть в «сжатие» в любом направлении), платят комиссии маркетмейкерам, которые употребляются для «сбалансирования» длинноватых и маленьких позиций. Просто говоря, с открытыми позициями по хоть какому активу соединены издержки финансирования. Когда фьючерсы имеют точную дату истечения, эти издержки неявно включены в наценку либо скидку фьючерсов относительно текущей (спотовой) цены актива. Когда же фьючерсы пожизненные, т. е. не имеют даты истечения, нужен иной подход, чтоб спотовая и фьючерсная стоимость оставались равновесными.

    Потому биржи, предлагающие подобные продукты, часто взимают комиссии, чтоб обеспечить совпадение фьючерсов с текущей ценой. Принципиально отметить, что если длинноватые и недлинные позиции на платформе в точности совпадают (другими словами их баксовый объём однообразный), комиссии нулевые. Если баланс сместится в сторону маленьких позиций, то комиссию будут платить они. Если напротив, то платить должны длинноватые позиции. Если поглядеть на стоимость финансирования, то положительная ставка значит, что «платят длинноватые позиции», и отрицательная – «платят недлинные». Также заметьте, что это не то же самое, что комиссии за услуги биржи. Держатели практически платят друг дружке, чтоб была мотивация открывать позиции в ту сторону, которая недостаточно представлена.

    Есть превосходный веб-сайт, где можно выслеживать текущую ставку финансирования на различных биржах, – bybt.com.

    Сервис сопоставления комиссий за пополнение счетов на криптобиржах. : bybt.com

    Мой опыт указывает, что в случае Биткойна ставка выше 0,01% – это лишний оптимизм (т. е. нужно закрывать длинноватые позиции), а выше 0,05% – это уже последний уровень (т. е. можно разглядеть открытие маленьких позиций). Неважно какая отрицательная ставка – это лишний пессимизм, а ниже -0,05% – это просто очевидная возможность для покупки. Когда ставка 0,01%, обычно этот индикатор можно проигнорировать – он навряд ли кое-чем поможет.

    Когда фьючерсы CME будут играться наиболее вескую роль, можно будет также разглядывать позиции «фондов с левериджем» в постоянном отчёте о вовлечённости трейдеров (COT), хотя этот индикатор изменяется медлительнее.

    Наценка и скидка фьючерсов

    Доп индикатор – это кривая фьючерсов. Фьючерсы (не пожизненные) обычно исходят в конце всякого календарного квартала и торгуются с наценкой либо скидкой относительной текущей спотовой цены.

    Когда фьючерсы торгуются с наценкой, другими словами люди ждут наиболее высшую стоимость биткойна через 3 либо 6 месяцев, это именуется «контанго». Когда они торгуются со скидкой, это именуется «бэквордация».

    «Нормально» для биткойна – это контанго 0,5-1,5% с горизонтом 3 месяца. Если контанго больше, это показывает на то, что люди очень оптимистичны. То же касается бэквордации и скидки.

    Когда эти индикаторы совпадают, торговля на иррациональном оптимизме предполагает занятие обратной позиции. Другими словами если настроения очень бычьи, нужно занимать маленькую позицию, а если очень медвежьи – длинноватую. Таковая торговля короткосрочная по собственной природе, и ставки финансирования и наценки фьючерсов могут весьма стремительно возвратиться к «норме». Так что требуется весьма активный мониторинг. Обычно это продолжается максимум 3-4 денька.

    Примечание на будущее: когда процентные ставки вырастают, это означает, что растёт стоимость финансирования, а означает, описанные тут уровни могут нуждаться в корректировке зависимо от процентных ставок.

    Естественно, есть ряд остальных индикаторов и графических фигур, которые могут посодействовать в торговле, но я привёл тут те, на которые почаще всего смотрю и которыми руководствуюсь в собственных позициях по Биткойну.

    Мой подход к торговле можно резюмировать последующим образом:

    Импульс Оптимизм Спотовая позиция Торговая позиция
    МЕДВЕЖИЙ РЫНОК СТРАХ 70% НАЛИЧНЫЕ, 30% BTC Нейтральная либо длинноватая
    НЕЙТРАЛЬНО 70% НАЛИЧНЫЕ, 30% BTC Маленькая с левериджем
    ЭЙФОРИЯ 70% НАЛИЧНЫЕ, 30% BTC Маленькая с левериджем
    КОНСОЛИДАЦИЯ СТРАХ BTC HODL Длинноватая с левериджем
    НЕЙТРАЛЬНО BTC HODL Нейтральная
    ЭЙФОРИЯ BTC HODL Маленькая с левериджем
    БЫЧИЙ РЫНОК СТРАХ BTC HODL Длинноватая с левериджем
    НЕЙТРАЛЬНО BTC HODL Длинноватая с левериджем
    ЭЙФОРИЯ BTC HODL Нейтральная либо маленькая

    Индикаторы

    • Максимумы и минимумы Ставки финансирования
    • Консолидационный дрейф Наценка фьючерсов
    • Макрофакторы
    • Капитуляция

    Желаю ещё раз выделить: всё вышеизложенное – это моё личное мировоззрение, а не денежные либо какие-либо ещё советы.

    Вы постоянно сможете поблагодарить переводчика за проделанную работу:
    BTC: 3ECjCH5tPoyDCqHGCXfiiiLZQ3tVGzCSxB
    ETH: 0xf45a9988c71363b717E48645A412D1eDa0342e7E

    ПОНРАВИЛАСЬ НОВОСТЬ: Индикаторы для торговли биткойном: управление для трейдеров — поделись ссылкой на НАШ веб-сайт

    About Adminer

    Check Also

    Центральные банки: что они делают?

    Ординарными словами о деятельности цетральных банков.Банк Великобритании. Европейский центральный банк. Федеральная запасная система. Банк Стране …

    Добавить комментарий